Teorema de Gauss Markov

El teorema de Gauss Markov señala que los estimadores de MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios), es decir, los "B"; presentan una varianza mínima, lo que hace de ellos los más eficientes. También son aquellos pertenecientes a la familia de estimadores insesgados.

Los estimadores MCO son conocidos como MELI, que significa Mejores Estimadores Lineales e Insesgados.

Se expresan de la siguiente forma:

LINEALIDAD: 

INSESGADEZ:

EFICIENCIA:

Al referirnos que los estimadores "B" tienen varianza mínima, podemos decir de la forma más simple, que presentan el menor error cuadrático comparado a otros estimadores, y hace por ello que sean los más eficientes, todo esto con el fin de que la función de regresión muestral sea lo más cercana posible a la función de regresión poblacional, por lo que podemos hablar de insesgadez.